PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVARX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с JPST

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или JPST.

Корреляция

Корреляция между SVARX и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SVARX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.66%
24.48%
SVARX
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVARX:

1.54

JPST:

9.43

Коэф-т Сортино

SVARX:

2.24

JPST:

19.13

Коэф-т Омега

SVARX:

1.31

JPST:

4.62

Коэф-т Кальмара

SVARX:

1.58

JPST:

18.74

Коэф-т Мартина

SVARX:

4.28

JPST:

135.54

Индекс Язвы

SVARX:

0.90%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

SVARX:

2.51%

JPST:

0.59%

Макс. просадка

SVARX:

-6.48%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

SVARX:

-0.93%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.59%.

SVARX

С начала года

0.64%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.72%

1 год

3.85%

5 лет

6.38%

10 лет

6.48%

JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVARX и JPST

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVARX и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVARX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVARX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SVARX: 1.54
JPST: 9.43
Коэффициент Сортино SVARX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVARX: 2.24
JPST: 19.13
Коэффициент Омега SVARX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SVARX: 1.31
JPST: 4.62
Коэффициент Кальмара SVARX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SVARX: 1.58
JPST: 18.74
Коэффициент Мартина SVARX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SVARX: 4.28
JPST: 135.54

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 9.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
9.43
SVARX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и JPST

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности JPST в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.11%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и JPST

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
0
SVARX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и JPST

Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78%
0.30%
SVARX
JPST