PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both funds - SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, SVARX returned 3.24%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SVARX charges 2.34%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVARX показывает доходность 1.44%, а JPST немного ниже – 1.38%.

SVARX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.91%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.10%

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.44%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%3.35%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Correlation

The correlation between SVARX and JPST is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

0.21

The correlation between SVARX and JPST shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

SVARX vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
7.95

-5.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
17.21

-14.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

3.85

-2.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

28.60

-26.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

143.05

-137.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

7.95

-5.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

6.31

-5.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

3.20

-1.50

Просадки

Сравнение просадок SVARX и JPST

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-3.28%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-0.15%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-0.30%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-0.79%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.04%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.08%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.03%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и JPST

Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.15%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

0.36%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

0.54%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

0.58%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

0.93%

+2.75%

Сравнение комиссий SVARX и JPST

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и JPST

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.86%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and JPST have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVARX has higher volatility (0.62%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs JPST's -3.28%.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор