PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с FPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.23%.

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий APFPX и FPFIX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

APFPX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

1.71

+3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.53

+4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.35

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

2.45

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.52

10.78

+19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

1.71

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

1.81

+1.92

Корреляция

Корреляция между APFPX и FPFIX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и FPFIX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и FPFIX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-4.11%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.01%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.57%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.46%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и FPFIX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.13%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.68%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

2.72%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.28%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

2.08%

+0.67%