Сравнение APFPX с ARTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Value Fund (ARTLX).
APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности APFPX и ARTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFPX и ARTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.02% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
ARTLX Artisan Value Fund | -5.55% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, APFPX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ARTLX с доходностью -5.55%.
APFPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFPX и ARTLX
APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ARTLX в 1.05%.
Доходность на риск
APFPX vs. ARTLX — Ранг доходности на риск
APFPX
ARTLX
Сравнение APFPX c ARTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Value Fund (ARTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFPX | ARTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.02 | 0.42 | +4.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 0.68 | +6.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 1.10 | +1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 0.41 | +5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.52 | 1.46 | +29.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFPX | ARTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02 | 0.42 | +4.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.73 | 0.42 | +3.31 |
Корреляция
Корреляция между APFPX и ARTLX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFPX и ARTLX
Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ARTLX в 14.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTLX Artisan Value Fund | 14.66% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок APFPX и ARTLX
Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки ARTLX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и ARTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFPX | ARTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -57.91% | +55.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -11.05% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.15% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -8.39% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 3.17% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFPX и ARTLX
Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 1.24%, в то время как у Artisan Value Fund (ARTLX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFPX | ARTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.00% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 8.91% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 15.44% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 15.24% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 18.09% | -15.34% |