PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с ARTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFPX с ARTLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) and ARTLX (Artisan Value Fund) are both mutual funds - APFPX is a Nontraditional Bonds fund managed by Artisan, while ARTLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFPX returned 9.48%/yr vs 14.32%/yr for ARTLX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. APFPX charges 1.54%/yr vs 1.05%/yr for ARTLX.

Доходность

Сравнение доходности APFPX и ARTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Value Fund (ARTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APFPX показывает доходность 4.00%, а ARTLX немного выше – 4.02%.

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
4.00%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.91%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTLX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.81%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.22%
1 год
13.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFPX и ARTLX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%
ARTLX
Artisan Value Fund		4.02%14.48%12.11%24.27%-3.80%

Correlation

The correlation between APFPX and ARTLX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.12

The correlation between APFPX and ARTLX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Artisan Value Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с FBND
Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с ARTGXARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с PSECXARTLX с ARTMXARTLX с VTV

Доходность на риск

APFPX vs. ARTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c ARTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Value Fund (ARTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXARTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.91
1.23

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.19
1.80

+5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.25

1.22

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.50

1.54

+11.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.14

5.08

+56.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. ARTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа ARTLX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и ARTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXARTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91

1.23

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.54

0.44

+3.10

Просадки

Сравнение просадок APFPX и ARTLX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки ARTLX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и ARTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFPXARTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-57.91%

+55.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-9.35%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.02%

-13.28%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.19%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-8.34%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.82%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и ARTLX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 0.48%, в то время как у Artisan Value Fund (ARTLX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFPXARTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

2.56%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

8.58%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

11.64%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

15.23%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

18.06%

-15.31%

Сравнение комиссий APFPX и ARTLX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ARTLX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и ARTLX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности ARTLX в 13.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTLX
Artisan Value Fund		13.31%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%

Часто задаваемые вопросы

APFPX and ARTLX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTLX has higher volatility (2.56%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, APFPX dropped -2.10% vs ARTLX's -57.91%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFPX и ARTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор