Сравнение APFOX с SHMDX
APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) and SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, APFOX returned 11.84%/yr vs 13.57%/yr for SHMDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APFOX charges 1.25%/yr vs 0.73%/yr for SHMDX.
Доходность
Сравнение доходности APFOX и SHMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APFOX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у SHMDX с доходностью 4.06%.
APFOX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHMDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам APFOX и SHMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 4.89% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 7.85% |
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 4.06% | 15.13% | 8.90% | 14.81% | -4.29% |
Correlation
The correlation between APFOX and SHMDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between APFOX and SHMDX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFOX vs. SHMDX — Ранг доходности на риск
APFOX
SHMDX
Сравнение APFOX c SHMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFOX | SHMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.81 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 3.83 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.80 | 16.98 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFOX | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | 3.59 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.20 | 0.53 | +2.67 |
Просадки
Сравнение просадок APFOX и SHMDX
Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SHMDX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и SHMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFOX | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -35.83% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -4.33% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.69% | -6.23% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -5.94% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.97% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFOX и SHMDX
Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 0.67%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFOX | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.55% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 3.86% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.63% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 6.94% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 7.60% | -3.86% |
Сравнение комиссий APFOX и SHMDX
APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SHMDX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFOX и SHMDX
Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SHMDX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.17% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 6.15% | 6.21% | 6.73% | 8.10% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.80% | 6.12% | 6.72% | 6.65% |
Часто задаваемые вопросы
APFOX and SHMDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHMDX has higher volatility (1.55%) compared to APFOX (0.67%). In terms of maximum drawdown, APFOX dropped -5.69% vs SHMDX's -35.83%.
APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFOX и SHMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор