PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с APFWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFOX с APFWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Value Income Fund (APFWX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и APFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и APFWX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%8.51%
APFWX
Artisan Value Income Fund		1.75%9.35%9.69%10.87%-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у APFWX с доходностью 1.75%.

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

APFWX

1 день
1.45%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Artisan Value Income Fund

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPX
Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с ACIIX

Сравнение комиссий APFOX и APFWX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APFWX в 1.20%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
APFWX
Artisan Value Income Fund

Доходность на риск

APFOX vs. APFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c APFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXAPFWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

0.64

+3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

0.99

+3.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.02

1.14

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

0.75

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

3.08

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. APFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа APFWX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и APFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXAPFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

0.64

+3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

0.51

+2.50

Корреляция

Корреляция между APFOX и APFWX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и APFWX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности APFWX в 2.15%

TTM2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.15%1.61%2.38%2.62%2.10%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и APFWX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки APFWX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и APFWX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFOXAPFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-16.00%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-11.20%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.89%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.76%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.73%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и APFWX

Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 1.52%, в то время как у Artisan Value Income Fund (APFWX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFOXAPFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

3.83%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

7.68%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

14.38%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

13.78%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

13.78%

-10.02%