PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с VGPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий APFDX и VGPMX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

APFDX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.94

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

3.51

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

4.24

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

17.59

-16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.94

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.12

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Корреляция

Корреляция между APFDX и VGPMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и VGPMX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности VGPMX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и VGPMX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-78.85%

+38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.80%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-22.71%

-18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-10.73%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-34.69%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.09%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и VGPMX

Текущая волатильность для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что APFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.56%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

13.14%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.28%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

17.15%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

21.65%

-1.22%