Сравнение APFDX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APFDX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFDX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | -5.45% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APFDX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.
APFDX
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFDX и GAOAX
APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
APFDX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
APFDX
GAOAX
Сравнение APFDX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFDX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.10 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 4.47 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между APFDX и GAOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFDX и GAOAX
Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 20.76% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок APFDX и GAOAX
Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -29.02% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -8.95% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -29.02% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -7.61% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -6.01% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.20% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFDX и GAOAX
Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.98% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.55% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 11.53% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 11.03% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 10.81% | +9.66% |