PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с ARTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и ARTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у ARTGX с доходностью -4.90%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX

Сравнение комиссий APFDX и ARTGX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARTGX в 1.25%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
ARTGX
Artisan Global Value Fund

Доходность на риск

APFDX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.23

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.73

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.49

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

5.94

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARTGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.23

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между APFDX и ARTGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ARTGX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности ARTGX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ARTGX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-49.92%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.18%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-26.74%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-9.64%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-6.60%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.54%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ARTGX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Artisan Global Value Fund (ARTGX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.26%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

8.25%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

13.78%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

14.38%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

17.25%

+3.18%