Сравнение APENX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
APENX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APENX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APENX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APENX Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund | -0.44% | 7.88% | 3.28% | 4.87% | -12.87% | -0.01% | 5.73% | 6.77% | 2.87% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, APENX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.
APENX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APENX и JMSIX
APENX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
APENX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
APENX
JMSIX
Сравнение APENX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APENX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.15 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.84 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.47 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 13.30 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APENX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.15 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между APENX и JMSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APENX и JMSIX
Дивидендная доходность APENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APENX Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund | 3.60% | 4.03% | 4.51% | 3.66% | 3.72% | 2.00% | 3.20% | 4.02% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок APENX и JMSIX
Максимальная просадка APENX за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APENX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APENX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -18.40% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -1.64% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -11.39% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.39% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.60% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.43% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности APENX и JMSIX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что APENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APENX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.77% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.67% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.59% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.70% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 3.85% | +0.42% |