PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APENX с APSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APENX с APSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APENX (Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund) and APSTX (Cavanal Hill Limited Duration Fund) are both mutual funds - APENX is a Multisector Bonds fund managed by Cavanal Hill funds, while APSTX is a Short-Term Bond fund managed by Cavanal Hill funds. Over the past 5 years, APENX returned 0.78%/yr vs 1.81%/yr for APSTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. APENX charges 1.01%/yr vs 0.76%/yr for APSTX.

Доходность

Сравнение доходности APENX и APSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APENX показывает доходность 0.72%, а APSTX немного выше – 0.74%.

APENX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.39%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

APSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.43%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APENX и APSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund		0.72%7.88%3.28%4.87%-12.87%-0.01%5.73%6.77%2.87%0.00%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		0.74%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%-0.18%

Correlation

The correlation between APENX and APSTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.81

The correlation between APENX and APSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Часто сравнивают с APENX:
APENX с FDFIXAPENX с QQQAPENX с APLIXAPENX с APBDXAPENX с APUSXAPENX с APWEXAPENX с AXSIX
Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APLIXAPSTX с APUSXAPSTX с DFAIXAPSTX с VBISXAPSTX с APWEXAPSTX с APBDXAPSTX с DFCFX

Доходность на риск

APENX vs. APSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APENX
Ранг доходности на риск APENX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APENX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APENX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APENX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APENX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APENX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APENX c APSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APENXAPSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.50

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.33

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.34

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

6.92

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APENX vs. APSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APENX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APSTX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APENX и APSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APENXAPSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Просадки

Сравнение просадок APENX и APSTX

Максимальная просадка APENX за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки APSTX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APENX и APSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APENXAPSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-19.32%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.48%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-1.48%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-8.47%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.51%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-1.17%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.50%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APENX и APSTX

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что APENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APENXAPSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.83%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

1.65%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

2.32%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

2.55%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

2.12%

+2.15%

Сравнение комиссий APENX и APSTX

APENX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APSTX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APENX и APSTX

Дивидендная доходность APENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности APSTX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund		3.94%4.03%4.51%3.66%3.72%2.00%3.20%4.02%2.02%0.00%0.00%0.00%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		3.28%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%

Часто задаваемые вопросы

APENX and APSTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APENX has higher volatility (1.49%) compared to APSTX (0.83%). In terms of maximum drawdown, APENX dropped -16.63% vs APSTX's -19.32%.

APENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APENX и APSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор