PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APENX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APENXQQQ
Дох-ть с нач. г.-1.38%4.12%
Дох-ть за 1 год2.15%34.44%
Дох-ть за 3 года-2.70%8.28%
Дох-ть за 5 лет0.15%18.69%
Коэф-т Шарпа0.442.13
Дневная вол-ть5.21%16.17%
Макс. просадка-16.51%-82.98%
Current Drawdown-10.31%-4.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между APENX и QQQ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APENX и QQQ

С начала года, APENX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 4.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.17%
17.64%
APENX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий APENX и QQQ

APENX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APENX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APENX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APENX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APENX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APENX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APENX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.90

Сравнение коэффициента Шарпа APENX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа APENX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APENX и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.44
2.13
APENX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов APENX и QQQ

Дивидендная доходность APENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund
4.79%4.42%3.52%2.00%3.20%4.02%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок APENX и QQQ

Максимальная просадка APENX за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APENX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.31%
-4.60%
APENX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности APENX и QQQ

Текущая волатильность для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) составляет 1.71%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что APENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.71%
4.17%
APENX
QQQ