PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APENX с APWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APENX с APWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX).

APENX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности APENX и APWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APENX и APWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund		-0.44%7.88%3.28%4.87%-12.87%-0.01%5.73%6.77%2.87%0.00%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		28.59%21.38%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, APENX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 28.59%.

APENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.60%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—

APWEX

1 день
0.58%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.59%
6 месяцев
25.56%
1 год
55.20%
3 года*
24.08%
5 лет*
21.77%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund

Cavanal Hill World Energy Fund

Часто сравнивают с APENX:
APENX с FDFIXAPENX с QQQAPENX с APLIXAPENX с APUSXAPENX с APBDXAPENX с APSTXAPENX с AXSIX
Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с SPYAPWEX с OLGAXAPWEX с RYEIXAPWEX с SCHDAPWEX с VOOAPWEX с PRPFXAPWEX с SWPPX

Сравнение комиссий APENX и APWEX

APENX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии APWEX в 1.15%.

APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund

Доходность на риск

APENX vs. APWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APENX
Ранг доходности на риск APENX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APENX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APENX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APENX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APENX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APENX c APWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APENXAPWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.51

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.97

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.66

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

16.57

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APENX vs. APWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APENX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа APWEX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APENX и APWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APENXAPWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.51

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.84

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между APENX и APWEX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APENX и APWEX

Дивидендная доходность APENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности APWEX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund		3.60%4.03%4.51%3.66%3.72%2.00%3.20%4.02%2.02%0.00%0.00%0.00%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.31%0.47%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%

Просадки

Сравнение просадок APENX и APWEX

Максимальная просадка APENX за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APENX и APWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

APENXAPWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-61.57%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-15.41%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-25.75%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.45%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-17.27%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.40%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APENX и APWEX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) составляет 1.48%, в то время как у Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что APENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APENXAPWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.41%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

13.43%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

22.79%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

26.01%

-21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

25.83%

-21.56%