PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US14956P1580

Эмитент

Cavanal Hill funds

Дата выпуска

25 дек. 2017 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия APENX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund

Популярные сравнения:
APENX с FDFIX APENX с QQQ
Популярные сравнения:
APENX с FDFIX APENX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) показал доход в 2.00% с начала года и 5.21% за последние 12 месяцев.

APENX

С начала года

2.00%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

5.21%

3 года

1.80%

5 лет

-0.46%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%2.17%-0.08%0.12%-0.79%2.00%
20240.07%-0.85%1.36%-1.67%1.34%1.07%1.99%1.84%1.12%-2.29%1.02%-1.56%3.38%
20232.75%-2.60%2.31%0.34%-0.68%-0.23%-0.07%-0.63%-1.92%-1.24%4.19%3.58%5.69%
2022-1.94%-1.47%-1.49%-3.14%-0.38%-1.86%1.62%-1.39%-2.83%-1.02%-0.26%0.34%-13.06%
2021-0.54%-0.92%-0.93%0.45%0.56%0.74%0.66%0.27%-0.39%-0.10%0.28%-0.08%-0.01%
20201.92%1.50%-0.14%1.35%0.13%0.49%1.32%-0.90%0.02%-0.82%0.75%0.01%5.74%
20190.59%-0.26%1.64%0.04%1.82%0.92%0.14%3.01%-0.83%0.10%0.10%-0.60%6.78%
2018-0.30%-0.30%1.31%-0.20%0.78%0.26%-0.04%0.55%-0.34%-0.65%0.45%1.35%2.87%
20170.00%0.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APENX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности APENX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APENX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APENX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APENX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APENX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: -0.10
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.35$0.40$0.39$0.31$0.21$0.34$0.42$0.20

Дивидендный доход

3.96%4.60%4.41%3.51%1.99%3.21%4.03%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.39
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19$0.34
2019$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17$0.42
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund показал максимальную просадку в 16.53%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund составляет 4.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.53%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-4.14%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.85
-2.15%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.9227 янв. 2020 г.99
-1.4%2 янв. 2018 г.3521 февр. 2018 г.1819 мар. 2018 г.53
-1.14%4 сент. 2018 г.3522 окт. 2018 г.327 дек. 2018 г.67
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...