- ISIN
- US14956P1580
- Эмитент
- Cavanal Hill funds
- Дата выпуска
- 25 дек. 2017 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции APENX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APENX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) показал доход в 0.72% с начала года и 6.39% за последние 12 месяцев.
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APENX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении APENX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 1.52% | -1.55% | 0.33% | 0.28% | -0.00% | 0.72% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 2.17% | -0.08% | 0.13% | -0.44% | 1.61% | 0.01% | 1.38% | 1.11% | 0.66% | 0.64% | -0.13% | 7.88% |
| 2024 | 0.07% | -0.85% | 1.36% | -1.67% | 1.34% | 1.07% | 1.99% | 1.84% | 1.04% | -2.29% | 1.02% | -1.57% | 3.28% |
| 2023 | 2.75% | -2.60% | 2.31% | -0.00% | -0.68% | -0.23% | -0.07% | -0.63% | -1.92% | -1.67% | 4.19% | 3.58% | 4.87% |
| 2022 | -1.94% | -1.46% | -1.49% | -3.14% | -0.38% | -1.85% | 1.61% | -1.39% | -2.63% | -1.02% | -0.26% | 0.34% | -12.87% |
| 2021 | -0.54% | -0.92% | -0.93% | 0.45% | 0.56% | 0.75% | 0.66% | 0.27% | -0.39% | -0.10% | 0.28% | -0.08% | -0.01% |
Метрики бенчмарка
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund has an annualized alpha of 2.25%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2017.
- This fund participated in 12.07% of S&P 500 Index downside but only 10.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.27%
- Участие в снижении
- 12.07%
Комиссия
Комиссия APENX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APENX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APENX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.93 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 13.52 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.39 | $0.32 | $0.33 | $0.21 | $0.34 | $0.42 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.94% | 4.03% | 4.51% | 3.66% | 3.72% | 2.00% | 3.20% | 4.02% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund показал максимальную просадку в 16.63%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
Текущая просадка Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -16.63%окт. 2023 г. | 3y 2mo | 1y 11mo | 5y 2moавг. 2020 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -4.14%март 2020 г. | 9d | 3mo 22d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.65%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -2.15%сент. 2019 г. | 8d | 4mo 16d | 4mo 24dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.40%февр. 2018 г. | 1mo 20d | 21d | 2mo 11dянв. 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| APENX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -56.78% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -9.10% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -18.90% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -25.43% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.74% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -10.72% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.97% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APENX
Добавьте Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APENX