PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDSX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDSX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, APDSX returned 2.84%/yr vs -0.49%/yr for PXQSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDSX charges 1.06%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности APDSX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDSX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%.

APDSX

1 день
-0.12%
1 месяц
8.03%
С начала года
14.09%
6 месяцев
11.05%
1 год
31.47%
3 года*
16.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDSX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		14.09%8.61%20.61%9.51%-29.36%-8.92%61.14%40.22%2.10%19.72%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%16.55%

Correlation

The correlation between APDSX and PXQSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г.

0.74

The correlation between APDSX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с APDSX:
APDSX с FISPXAPDSX с CTVAAPDSX с FCNTXAPDSX с ARTFXAPDSX с CTSIXAPDSX с ARTHXAPDSX с APFPX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с FAMFXPXQSX с MSSCXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

APDSX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDSX
Ранг доходности на риск APDSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDSX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDSXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.15

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.10

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.19

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

-0.39

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDSX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDSX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDSXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.15

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.11

Просадки

Сравнение просадок APDSX и PXQSX

Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDSXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-55.56%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.25%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-22.87%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-31.49%

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-13.47%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-10.29%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

6.28%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и PXQSX

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDSXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

4.52%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

12.30%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

16.76%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

20.22%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

20.51%

+5.62%

Сравнение комиссий APDSX и PXQSX

APDSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и PXQSX

Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		7.12%8.12%10.28%0.00%0.35%12.00%5.23%7.80%20.77%16.23%0.00%0.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

APDSX and PXQSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDSX has higher volatility (7.52%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, APDSX dropped -51.43% vs PXQSX's -55.56%.

APDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDSX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор