PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDSX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDSX с CTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, APDSX returned 3.09%/yr vs 10.62%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. APDSX charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.

Доходность

Сравнение доходности APDSX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDSX показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 33.58%.

APDSX

1 день
1.34%
1 месяц
9.08%
С начала года
14.23%
6 месяцев
12.34%
1 год
33.38%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

CTSIX

1 день
-1.48%
1 месяц
5.82%
С начала года
33.58%
6 месяцев
31.44%
1 год
65.84%
3 года*
34.46%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDSX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		14.23%8.61%20.61%9.51%-29.36%-8.92%61.14%10.30%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		33.58%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Correlation

The correlation between APDSX and CTSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between APDSX and CTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с APDSX:
APDSX с FISPXAPDSX с CTVAAPDSX с FCNTXAPDSX с ARTFXAPDSX с ARTHXAPDSX с APFPXAPDSX с ARTGX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с FTHNXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с PRNHXCTSIX с NBMIX

Доходность на риск

APDSX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDSX
Ранг доходности на риск APDSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDSX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDSXCTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.38

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.04

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

5.34

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

21.95

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDSX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDSX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDSXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.38

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок APDSX и CTSIX

Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, примерно равная максимальной просадке CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и CTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDSXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-50.83%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.38%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-28.40%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-50.60%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.48%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-20.62%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.01%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и CTSIX

Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) составляет 7.57%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что APDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDSXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.58%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

21.21%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

27.74%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

28.00%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

29.78%

-3.65%

Сравнение комиссий APDSX и CTSIX

APDSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и CTSIX

Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		7.11%8.12%10.28%0.00%0.35%12.00%5.23%7.80%20.77%16.23%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APDSX and CTSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSIX has higher volatility (9.58%) compared to APDSX (7.57%). In terms of maximum drawdown, APDSX dropped -51.43% vs CTSIX's -50.83%.

CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDSX и CTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор