PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS04314H5506
CUSIP04314H550
ЭмитентArtisan Partners
Дата выпуска1 февр. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$250,000
Домашняя страницаwww.artisanpartners.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия APDSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APDSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Small Cap Fund Advisor Shares

Популярные сравнения: APDSX с CTVA, APDSX с FISPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
106.56%
132.77%
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал доход в 4.39% с начала года и 10.60% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.39%11.24%
1 месяц0.74%4.04%
6 месяцев15.21%16.49%
1 год10.60%26.17%
5 лет (среднегодовая)6.28%13.76%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APDSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.73%9.85%2.41%-6.70%4.39%
20238.40%-0.93%0.22%-6.28%1.67%6.19%4.32%-4.79%-7.33%-9.93%11.24%9.04%9.51%
2022-16.42%-2.10%0.14%-14.78%-1.76%-6.21%14.01%-2.94%-6.68%5.63%8.26%-7.03%-29.36%
20210.31%2.43%-7.53%5.05%-6.76%6.59%-0.33%3.17%-3.89%3.77%-10.03%-0.47%-8.92%
20202.24%-4.50%-12.91%15.94%13.06%4.76%6.41%3.82%-1.71%1.95%15.99%7.48%61.14%
201914.58%8.81%-1.26%4.35%-5.54%8.26%3.35%-2.54%-3.73%1.77%7.80%0.33%40.22%
20185.30%0.03%2.17%2.79%5.23%-0.53%1.50%10.46%-1.66%-10.52%1.43%-11.87%2.10%
20173.39%1.49%2.35%1.59%1.66%1.70%0.33%1.66%3.33%2.59%-0.20%21.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APDSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APDSX, с текущим значением в 1212
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Ранг коэф-та Шарпа APDSX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APDSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APDSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APDSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APDSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APDSX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APDSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.61
2.43
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.10$5.07$2.70$2.65$5.43$4.97

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.35%12.00%5.23%7.80%20.77%16.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.07$0.00$5.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.70$0.00$2.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$0.00$2.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.43$0.00$5.43
2017$4.97$0.00$4.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-34.72%
-0.29%
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал максимальную просадку в 51.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 34.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.43%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-34.77%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4726 мая 2020 г.66
-27.53%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.161
-9.87%31 июл. 2019 г.452 окт. 2019 г.3825 нояб. 2019 г.83
-9.04%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1126 февр. 2018 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 4.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.85%
3.00%
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)