PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APDSX с FISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APDSXFISPX
Дох-ть с нач. г.3.59%14.86%
Дох-ть за 1 год6.23%25.51%
Дох-ть за 3 года-8.84%10.85%
Дох-ть за 5 лет4.57%14.64%
Коэф-т Шарпа0.302.25
Дневная вол-ть20.90%11.34%
Макс. просадка-51.43%-54.64%
Текущая просадка-35.22%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между APDSX и FISPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности APDSX и FISPX

С начала года, APDSX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у FISPX с доходностью 14.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.52%
15.02%
APDSX
FISPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Small Cap Fund Advisor Shares

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Сравнение комиссий APDSX и FISPX

APDSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.


APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares
График комиссии APDSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии FISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APDSX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APDSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APDSX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APDSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APDSX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APDSX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APDSX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.73
FISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FISPX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FISPX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FISPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FISPX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FISPX, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.72

Сравнение коэффициента Шарпа APDSX и FISPX

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FISPX равного 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APDSX и FISPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.30
2.25
APDSX
FISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и FISPX

APDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares
0.00%0.00%0.35%12.00%5.23%7.80%20.77%16.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
19.66%22.88%16.72%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%12.35%10.10%

Просадки

Сравнение просадок APDSX и FISPX

Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и FISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-35.22%
0
APDSX
FISPX

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и FISPX

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.11%
2.28%
APDSX
FISPX