Сравнение APDSX с FISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).
APDSX управляется Artisan. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности APDSX и FISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDSX и FISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | -2.68% | 8.61% | 20.61% | 9.51% | -29.36% | -8.92% | 61.14% | 40.22% | 2.10% | 19.72% |
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, APDSX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у FISPX с доходностью -4.25%.
APDSX
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDSX и FISPX
APDSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.
Доходность на риск
APDSX vs. FISPX — Ранг доходности на риск
APDSX
FISPX
Сравнение APDSX c FISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDSX | FISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.41 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDSX | FISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между APDSX и FISPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDSX и FISPX
Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что сопоставимо с доходностью FISPX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | 8.35% | 8.12% | 10.28% | 0.00% | 0.35% | 12.00% | 5.23% | 7.80% | 20.77% | 16.23% | 0.00% | 0.00% |
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
Просадки
Сравнение просадок APDSX и FISPX
Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и FISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDSX | FISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -54.64% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -12.17% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -25.02% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -6.12% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -9.02% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.23% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDSX и FISPX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDSX | FISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 5.09% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 9.25% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 18.45% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 21.19% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 20.17% | +5.96% |