PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APDSX с FISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDSX с FISPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).

APDSX управляется Artisan Partners. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APDSX или FISPX.

Корреляция

Корреляция между APDSX и FISPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности APDSX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APDSX:

-0.18

FISPX:

-0.06

Коэф-т Сортино

APDSX:

-0.15

FISPX:

0.10

Коэф-т Омега

APDSX:

0.98

FISPX:

1.02

Коэф-т Кальмара

APDSX:

-0.12

FISPX:

-0.01

Коэф-т Мартина

APDSX:

-0.58

FISPX:

-0.08

Индекс Язвы

APDSX:

10.88%

FISPX:

9.65%

Дневная вол-ть

APDSX:

27.07%

FISPX:

22.11%

Макс. просадка

APDSX:

-56.42%

FISPX:

-72.44%

Текущая просадка

APDSX:

-44.27%

FISPX:

-65.16%

Доходность по периодам

С начала года, APDSX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у FISPX с доходностью -3.46%.

APDSX

С начала года

-9.25%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-4.32%

5 лет

-1.92%

10 лет

N/A

FISPX

С начала года

-3.46%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-14.67%

1 год

-1.44%

5 лет

-1.50%

10 лет

-6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APDSX и FISPX

APDSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.

APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APDSX и FISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APDSX
Ранг риск-скорректированной доходности APDSX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APDSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APDSX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FISPX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDSX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и FISPX

APDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		1.10%1.06%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%

Просадки

Сравнение просадок APDSX и FISPX

Максимальная просадка APDSX за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки FISPX в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и FISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и FISPX

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...