PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APDSX с FISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APDSX и FISPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности APDSX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.10%
-36.01%
APDSX
FISPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APDSX:

0.42

FISPX:

0.70

Коэф-т Сортино

APDSX:

0.69

FISPX:

0.90

Коэф-т Омега

APDSX:

1.09

FISPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

APDSX:

0.19

FISPX:

0.17

Коэф-т Мартина

APDSX:

2.16

FISPX:

4.39

Индекс Язвы

APDSX:

4.13%

FISPX:

2.63%

Дневная вол-ть

APDSX:

21.52%

FISPX:

16.43%

Макс. просадка

APDSX:

-56.42%

FISPX:

-72.44%

Текущая просадка

APDSX:

-38.24%

FISPX:

-64.13%

Доходность по периодам

С начала года, APDSX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FISPX с доходностью 11.38%.


APDSX

С начала года

10.07%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

6.66%

1 год

12.87%

5 лет

0.99%

10 лет

N/A

FISPX

С начала года

11.38%

1 месяц

-11.04%

6 месяцев

-3.36%

1 год

13.15%

5 лет

-2.65%

10 лет

-5.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APDSX и FISPX

APDSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.


APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares
График комиссии APDSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии FISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APDSX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APDSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.420.70
Коэффициент Сортино APDSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.690.90
Коэффициент Омега APDSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.17
Коэффициент Кальмара APDSX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.190.22
Коэффициент Мартина APDSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.164.39
APDSX
FISPX

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FISPX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDSX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.70
APDSX
FISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и FISPX

APDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares
0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
0.72%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%1.60%

Просадки

Сравнение просадок APDSX и FISPX

Максимальная просадка APDSX за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки FISPX в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и FISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.24%
-45.77%
APDSX
FISPX

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и FISPX

Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) составляет 8.51%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что APDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.51%
11.64%
APDSX
FISPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab