Сравнение APDSX с ARTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Artisan High Income Fund (ARTFX).
APDSX управляется Artisan. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APDSX и ARTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDSX и ARTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | -7.50% | 8.61% | 20.61% | 9.51% | -29.36% | -8.92% | 61.14% | 40.22% | 2.10% | 19.72% |
ARTFX Artisan High Income Fund | -1.87% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, APDSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у ARTFX с доходностью -1.87%.
APDSX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- —
ARTFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDSX и ARTFX
APDSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.
Доходность на риск
APDSX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск
APDSX
ARTFX
Сравнение APDSX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDSX | ARTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.63 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.43 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.80 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.23 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDSX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.63 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между APDSX и ARTFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDSX и ARTFX
Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности ARTFX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | 8.78% | 8.12% | 10.28% | 0.00% | 0.35% | 12.00% | 5.23% | 7.80% | 20.77% | 16.23% | 0.00% | 0.00% |
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.38% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
Просадки
Сравнение просадок APDSX и ARTFX
Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и ARTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDSX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -21.42% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -2.76% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -14.62% | -33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -2.54% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -2.24% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.69% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDSX и ARTFX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDSX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 1.00% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 1.88% | +13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 3.30% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 4.81% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 5.19% | +20.89% |