PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDSX с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDSX с CTVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares) is Small Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while CTVA (Corteva, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, APDSX returned 3.09%/yr vs 12.31%/yr for CTVA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APDSX и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDSX показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 16.60%.

APDSX

1 день
1.34%
1 месяц
9.08%
С начала года
14.23%
6 месяцев
12.34%
1 год
33.38%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

CTVA

1 день
0.30%
1 месяц
-4.54%
С начала года
16.60%
6 месяцев
19.69%
1 год
10.34%
3 года*
12.87%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDSX и CTVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		14.23%8.61%20.61%9.51%-29.36%-8.92%61.14%13.23%
CTVA
Corteva, Inc.		16.60%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%

Correlation

The correlation between APDSX and CTVA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.37

The correlation between APDSX and CTVA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares

Corteva, Inc.

Часто сравнивают с APDSX:
APDSX с FISPXAPDSX с FCNTXAPDSX с ARTFXAPDSX с CTSIXAPDSX с ARTHXAPDSX с APFPXAPDSX с ARTGX
Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с RSCTVA с TECKCTVA с BASFY

Доходность на риск

APDSX vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDSX
Ранг доходности на риск APDSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDSX c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDSXCTVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.45

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.72

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.50

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

1.10

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDSX vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDSX и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDSXCTVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.45

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок APDSX и CTVA

Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и CTVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDSXCTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-34.76%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-20.71%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-25.41%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-34.76%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-8.75%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-10.51%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

9.43%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и CTVA

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Corteva, Inc. (CTVA) имеют волатильность 7.57% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDSXCTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.80%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

15.48%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

23.14%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

26.91%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

32.69%

-6.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и CTVA

Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности CTVA в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		7.11%8.12%10.28%0.00%0.35%12.00%5.23%7.80%20.77%16.23%
CTVA
Corteva, Inc.		0.93%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APDSX and CTVA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTVA has higher volatility (7.80%) compared to APDSX (7.57%). In terms of maximum drawdown, APDSX dropped -51.43% vs CTVA's -34.76%.

APDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDSX и CTVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор