Сравнение APDSX с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Corteva, Inc. (CTVA).
APDSX управляется Artisan. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности APDSX и CTVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDSX и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | -2.68% | 8.61% | 20.61% | 9.51% | -29.36% | -8.92% | 61.14% | 13.23% |
CTVA Corteva, Inc. | 25.32% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, APDSX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 25.32%.
APDSX
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
CTVA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 37.02%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDSX vs. CTVA — Ранг доходности на риск
APDSX
CTVA
Сравнение APDSX c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDSX | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.29 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.67 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.68 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDSX | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.29 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.51 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между APDSX и CTVA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDSX и CTVA
Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности CTVA в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | 8.35% | 8.12% | 10.28% | 0.00% | 0.35% | 12.00% | 5.23% | 7.80% | 20.77% | 16.23% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.85% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APDSX и CTVA
Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и CTVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDSX | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -34.76% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -20.71% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -34.76% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | 0.00% | -20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -10.64% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 9.38% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDSX и CTVA
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDSX | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 7.26% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 18.22% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 25.77% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 26.97% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 32.91% | -6.78% |