PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APDSX с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDSX с CTVA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Corteva, Inc. (CTVA).

APDSX управляется Artisan Partners. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APDSX или CTVA.

Корреляция

Корреляция между APDSX и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APDSX и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APDSX:

-0.18

CTVA:

0.70

Коэф-т Сортино

APDSX:

-0.15

CTVA:

1.13

Коэф-т Омега

APDSX:

0.98

CTVA:

1.15

Коэф-т Кальмара

APDSX:

-0.12

CTVA:

0.82

Коэф-т Мартина

APDSX:

-0.58

CTVA:

2.91

Индекс Язвы

APDSX:

10.88%

CTVA:

6.60%

Дневная вол-ть

APDSX:

27.07%

CTVA:

26.72%

Макс. просадка

APDSX:

-56.42%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

APDSX:

-44.27%

CTVA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, APDSX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 19.34%.

APDSX

С начала года

-9.25%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-4.32%

5 лет

-1.92%

10 лет

N/A

CTVA

С начала года

19.34%

1 месяц

17.00%

6 месяцев

16.85%

1 год

19.29%

5 лет

24.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APDSX и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APDSX
Ранг риск-скорректированной доходности APDSX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APDSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APDSX c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDSX и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и CTVA

APDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM202420232022202120202019
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%0.00%
CTVA
Corteva, Inc.		0.99%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%

Просадки

Сравнение просадок APDSX и CTVA

Максимальная просадка APDSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и CTVA

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...