PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APDSX с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APDSXCTVA
Дох-ть с нач. г.3.19%9.92%
Дох-ть за 1 год6.59%-9.46%
Дох-ть за 3 года-9.26%7.68%
Дох-ть за 5 лет4.64%15.59%
Коэф-т Шарпа0.29-0.20
Дневная вол-ть20.90%30.75%
Макс. просадка-51.43%-34.76%
Текущая просадка-35.47%-20.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между APDSX и CTVA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APDSX и CTVA

С начала года, APDSX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 9.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
32.67%
93.28%
APDSX
CTVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Small Cap Fund Advisor Shares

Corteva, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APDSX c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APDSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APDSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APDSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APDSX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APDSX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APDSX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.72
CTVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTVA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTVA, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTVA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTVA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTVA, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.49

Сравнение коэффициента Шарпа APDSX и CTVA

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного -0.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APDSX и CTVA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.29
-0.20
APDSX
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и CTVA

APDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM2023202220212020201920182017
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares
0.00%0.00%0.35%12.00%5.23%7.80%20.77%16.23%
CTVA
Corteva, Inc.
1.22%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APDSX и CTVA

Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-35.47%
-20.81%
APDSX
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и CTVA

Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) составляет 5.09%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что APDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.09%
7.43%
APDSX
CTVA