PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDFX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности APDFX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDFX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		-1.52%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%14.84%-1.40%9.01%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, APDFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции APDFX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.16% соответственно.

APDFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.55%
1 год
5.38%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.74%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с BUFHXAPDFX с FRFZXAPDFX с PHYL
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий APDFX и FOCIX

APDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class

Доходность на риск

APDFX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDFXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.88

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.25

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.10

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

4.45

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDFX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDFXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.88

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.89

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.79

+0.31

Корреляция

Корреляция между APDFX и FOCIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и FOCIX

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		6.50%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок APDFX и FOCIX

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDFXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-18.78%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-7.32%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-12.36%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-18.61%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.35%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.81%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.84%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и FOCIX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.20%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDFXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.33%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

5.68%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

9.27%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

9.74%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

9.18%

-3.93%