PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с ARTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDFX с ARTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) and ARTRX (Artisan Global Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - APDFX is a High Yield Bonds fund actively managed by Artisan, while ARTRX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APDFX returned 6.45%/yr vs 11.31%/yr for ARTRX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. APDFX charges 0.80%/yr vs 1.14%/yr for ARTRX.

Доходность

Сравнение доходности APDFX и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDFX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у ARTRX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции APDFX уступали акциям ARTRX по среднегодовой доходности: 6.45% против 11.31% соответственно.

APDFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.36%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.21%
10 лет*
6.45%

ARTRX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.24%
С начала года
5.15%
6 месяцев
3.47%
1 год
11.09%
3 года*
12.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDFX и ARTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		0.83%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%14.84%-1.40%9.01%
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		5.15%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%31.22%

Correlation

The correlation between APDFX and ARTRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.45

The correlation between APDFX and ARTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с BUFHXAPDFX с FRFZXAPDFX с PHYL
Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с QQQ

Доходность на риск

APDFX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDFXARTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.83

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.21

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.92

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

2.79

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDFX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ARTRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDFXARTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.83

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.21

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

0.60

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.52

+0.61

Просадки

Сравнение просадок APDFX и ARTRX

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и ARTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDFXARTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-46.00%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-12.71%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-25.82%

+22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-38.37%

+23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-38.37%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.88%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-8.25%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

4.15%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и ARTRX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 0.89%, в то время как у Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDFXARTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.09%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

10.99%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

14.05%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

19.73%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

19.00%

-13.75%

Сравнение комиссий APDFX и ARTRX

APDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARTRX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и ARTRX

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности ARTRX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		7.07%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.40%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%

Часто задаваемые вопросы

APDFX and ARTRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTRX has higher volatility (4.09%) compared to APDFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, APDFX dropped -21.52% vs ARTRX's -46.00%.

APDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDFX и ARTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор