PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с SMTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с SMTH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, APCB returned 4.25% vs 4.96% for SMTH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for SMTH.

Доходность

Сравнение доходности APCB и SMTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APCB показывает доходность 0.60%, а SMTH немного ниже – 0.58%.

APCB

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.25%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMTH

1 день
0.02%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и SMTH

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.60%6.87%1.45%2.42%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.58%6.86%2.76%3.80%

Correlation

The correlation between APCB and SMTH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between APCB and SMTH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с ESGBAPCB с JHCPAPCB с OACPAPCB с FTRBAPCB с SYSB
Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE

Доходность на риск

APCB vs. SMTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APCBSMTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.31

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.01

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.82

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

5.21

-0.50

APCB vs. SMTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMTH равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APCB и SMTH

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки SMTH в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и SMTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBSMTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-4.11%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.74%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.17%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.06%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и SMTH

ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеют волатильность 1.01% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBSMTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.02%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.73%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.81%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

4.57%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

4.57%

+0.25%

Сравнение комиссий APCB и SMTH

APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SMTH в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и SMTH

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что сопоставимо с доходностью SMTH в 4.38%

ПозицияTTM202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.34%4.35%4.74%2.22%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.38%4.46%4.58%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, APCB and SMTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMTH has higher volatility (1.02%) compared to APCB (1.01%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs SMTH's -4.11%.

On 1-year performance, SMTH leads with 4.96% vs 4.25% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMTH has performed better with a 4.96% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.

SMTH has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 4.34% for APCB.

They also come from different issuers: ActivePassive and ALPS. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.59% for SMTH.

SMTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и SMTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор