Сравнение APCB с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
APCB и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и PTRB
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
APCB vs. PTRB — Ранг доходности на риск
APCB
PTRB
Сравнение APCB c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.51 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.49 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.04 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между APCB и PTRB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и PTRB
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности PTRB в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и PTRB
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -19.17% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.14% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.04% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -7.88% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.05% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и PTRB
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.76% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.63% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.63% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.32% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.32% | -1.41% |