PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с KDRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APCB returned 3.96%/yr vs 3.47%/yr for KDRN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.

Доходность

Сравнение доходности APCB и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 1.11%.

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.38%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и KDRN

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.11%4.65%1.30%3.86%

Correlation

The correlation between APCB and KDRN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.82

The correlation between APCB and KDRN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APCB и KDRN

Секторы
APCB
KDRN

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

APCB
100.0%
KDRN

-

Сырьевые материалы

APCB

-

KDRN

-

Коммуникационные услуги

APCB

-

KDRN

-

Потребительский циклический сектор

APCB

-

KDRN

-

Потребительский защитный сектор

APCB

-

KDRN

-

Энергетика

APCB

-

KDRN

-

Финансовые услуги

APCB

-

KDRN
100.0%

Здравоохранение

APCB

-

KDRN

-

Промышленность

APCB

-

KDRN

-

Недвижимость

APCB

-

KDRN

-

Коммунальные услуги

APCB

-

KDRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с BNDSKDRN с FTRBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с QMNNX

Доходность на риск

APCB vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBKDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.96

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.40

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.91

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

3.77

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.13

+0.55

Просадки

Сравнение просадок APCB и KDRN

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и KDRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-15.29%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-1.77%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-4.94%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.92%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-4.77%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и KDRN

ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что APCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.73%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.06%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.53%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.61%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

6.61%

-1.77%

Сравнение комиссий APCB и KDRN

APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и KDRN

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности KDRN в 3.11%

ПозицияTTM2025202420232022
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%

Часто задаваемые вопросы

APCB and KDRN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APCB has higher volatility (1.22%) compared to KDRN (0.73%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs KDRN's -15.29%.

On 3-year performance, APCB leads with 3.96% vs 3.47% for KDRN. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APCB has performed better with a 3.96% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: ActivePassive and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 1.09% for KDRN.

APCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и KDRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор