Сравнение AOVIX с WWWEX
AOVIX (American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOVIX returned 11.49%/yr vs 15.10%/yr for WWWEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOVIX charges 0.00%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности AOVIX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOVIX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции AOVIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 11.49% против 15.10% соответственно.
AOVIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 11.49%
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам AOVIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOVIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive | 7.62% | 17.35% | 14.44% | 17.31% | -19.64% | 15.85% | 21.15% | 27.57% | -8.09% | 20.64% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between AOVIX and WWWEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between AOVIX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOVIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
AOVIX
WWWEX
Сравнение AOVIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOVIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.16 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -0.37 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOVIX и WWWEX
Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOVIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.18% | -82.60% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -13.32% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -17.66% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -26.62% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -36.00% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -13.32% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -41.24% | +32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 5.77% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOVIX и WWWEX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOVIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.36% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 13.54% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 17.13% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 19.55% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 19.22% | -2.06% |
Сравнение комиссий AOVIX и WWWEX
AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOVIX и WWWEX
Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOVIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive | 7.63% | 8.21% | 1.98% | 1.59% | 12.63% | 9.86% | 8.31% | 9.10% | 10.18% | 1.81% | 4.63% | 13.85% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AOVIX and WWWEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOVIX has higher volatility (4.98%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, AOVIX dropped -54.18% vs WWWEX's -82.60%.
AOVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOVIX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор