Сравнение AOVIX с EPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS).
AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AOVIX и EPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOVIX и EPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOVIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive | -2.33% | 17.35% | 14.44% | 17.31% | -19.64% | 15.85% | 21.15% | 27.57% | -8.09% | 20.64% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AOVIX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у EPS с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции AOVIX уступали акциям EPS по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.40% соответственно.
AOVIX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 10.20%
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOVIX и EPS
AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EPS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOVIX vs. EPS — Ранг доходности на риск
AOVIX
EPS
Сравнение AOVIX c EPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOVIX | EPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.72 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOVIX | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AOVIX и EPS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOVIX и EPS
Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности EPS в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOVIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive | 8.41% | 8.21% | 1.98% | 1.59% | 12.63% | 9.86% | 8.31% | 9.10% | 10.18% | 1.81% | 4.63% | 13.85% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок AOVIX и EPS
Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, примерно равная максимальной просадке EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и EPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOVIX | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.18% | -54.43% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.87% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -23.55% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -35.79% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.18% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -7.72% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.55% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOVIX и EPS
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOVIX | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.23% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.99% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 17.30% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.01% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.65% | -0.48% |