PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOVIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOVIX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AOVIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOVIX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		-2.33%17.35%14.44%17.31%-19.64%15.85%21.15%27.57%-8.09%20.64%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, AOVIX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции AOVIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.28% соответственно.

AOVIX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.61%
1 год
16.53%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.20%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с AOVIX:
AOVIX с VOOAOVIX с QQQAOVIX с QGROAOVIX с ACFOXAOVIX с EPSAOVIX с CONWXAOVIX с NWQIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий AOVIX и TPDAX

AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Доходность на риск

AOVIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOVIX
Ранг доходности на риск AOVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOVIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOVIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOVIXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.18

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.82

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.59

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

13.57

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOVIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOVIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOVIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOVIXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.18

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между AOVIX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOVIX и TPDAX

Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		8.41%8.21%1.98%1.59%12.63%9.86%8.31%9.10%10.18%1.81%4.63%13.85%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOVIX и TPDAX

Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOVIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.18%

-22.29%

-31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-7.58%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-17.58%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-22.29%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-4.97%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.94%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.01%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AOVIX и TPDAX

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOVIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.40%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.86%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

12.29%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

10.14%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

9.87%

+7.30%