PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOVIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOVIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AOVIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOVIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		-2.33%17.35%14.44%17.31%-19.64%15.85%21.15%27.57%-8.09%4.35%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, AOVIX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

AOVIX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.61%
1 год
16.53%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.20%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с AOVIX:
AOVIX с VOOAOVIX с QQQAOVIX с QGROAOVIX с ACFOXAOVIX с EPSAOVIX с CONWXAOVIX с NWQIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий AOVIX и PALDX

AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Доходность на риск

AOVIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOVIX
Ранг доходности на риск AOVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOVIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOVIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOVIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.26

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.86

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.82

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.67

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOVIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOVIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOVIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOVIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между AOVIX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOVIX и PALDX

Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		8.41%8.21%1.98%1.59%12.63%9.86%8.31%9.10%10.18%1.81%4.63%13.85%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOVIX и PALDX

Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOVIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.18%

-26.16%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.20%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-20.47%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-4.16%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.16%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.72%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AOVIX и PALDX

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOVIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.74%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

6.16%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

11.65%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.11%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

12.76%

+4.41%