PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOUIX с SEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOUIX с SEMRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) and SEMRX (Semper Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, AOUIX returned 3.28%/yr vs 4.80%/yr for SEMRX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AOUIX charges 0.53%/yr vs 0.85%/yr for SEMRX.

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и SEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOUIX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SEMRX с доходностью 2.15%.

AOUIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.02%
3 года*
5.98%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

SEMRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.84%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.80%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOUIX и SEMRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		1.62%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%1.99%4.07%2.25%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		2.15%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%1.67%

Correlation

The correlation between AOUIX and SEMRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г.

0.42

The correlation between AOUIX and SEMRX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak UltraShort Income Fund

Semper Short Duration Fund

Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AOMAOUIX с AAAAOUIX с LQDHAOUIX с tltAOUIX с NUSFXAOUIX с FHCOXAOUIX с BUBIX
Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с JAAASEMRX с TBUXSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOT

Доходность на риск

AOUIX vs. SEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUIX c SEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOUIXSEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.14

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.92
10.49

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.02

3.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.46

11.22

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.38

46.45

+8.93

AOUIX vs. SEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMRX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUIX и SEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и SEMRX

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки SEMRX в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и SEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOUIXSEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.38%

-13.09%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.52%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-0.63%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.53%

-4.05%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.62%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.13%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и SEMRX

Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX) имеют волатильность 0.48% и 0.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOUIXSEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.50%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.27%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

1.87%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

1.84%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

2.31%

-0.38%

Сравнение комиссий AOUIX и SEMRX

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SEMRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и SEMRX

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности SEMRX в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.79%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%0.00%0.00%0.00%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.67%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%

Часто задаваемые вопросы

AOUIX and SEMRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMRX has higher volatility (0.50%) compared to AOUIX (0.48%). In terms of maximum drawdown, AOUIX dropped -7.38% vs SEMRX's -13.09%.

AOUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOUIX и SEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор