PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AOUIX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOUIX и DFYGX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund
0.47%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%1.99%4.07%2.25%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, AOUIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%.


AOUIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.61%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.07%
10 лет*

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak UltraShort Income Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Сравнение комиссий AOUIX и DFYGX

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.


Доходность на риск

AOUIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOUIXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

2.38

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.60

2.73

+5.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

3.66

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.47

1.91

+10.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.22

5.30

+37.93

AOUIX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUIX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AOUIXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

1.56

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.85

-0.29

Корреляция

Корреляция между AOUIX и DFYGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и DFYGX

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFYGX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund
4.50%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%0.00%0.00%0.00%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и DFYGX

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и DFYGX.


Загрузка...

Показатели просадок


AOUIXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.38%

-4.46%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-1.04%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.53%

-4.36%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.30%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.38%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и DFYGX

Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AOUIXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.15%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.41%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

1.21%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

1.22%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.94%

0.99%

+0.95%