PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOUIX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOUIX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOUIX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		0.37%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%1.99%4.07%1.44%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, AOUIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

AOUIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.50%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak UltraShort Income Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AOMAOUIX с AAAAOUIX с LQDHAOUIX с tltAOUIX с TLTAOUIX с BUBIXAOUIX с NUSFX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий AOUIX и CUTAX

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

AOUIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOUIXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

3.33

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.21

5.65

+3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.77

2.40

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.20

7.51

+4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.89

39.18

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOUIX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUIX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOUIXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

2.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между AOUIX и CUTAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и CUTAX

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.50%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и CUTAX

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOUIXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.38%

-1.79%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.40%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.53%

-1.79%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.40%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.22%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.08%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и CUTAX

Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.19%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOUIXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.38%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.63%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

0.89%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

1.03%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.94%

0.93%

+1.01%