Сравнение AOUIX с ANGLX
AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) and ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) are both mutual funds - AOUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Angel Oak, while ANGLX is a Multisector Bonds fund managed by Angel Oak. Over the past 5 years, AOUIX returned 3.29%/yr vs 1.26%/yr for ANGLX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AOUIX charges 0.53%/yr vs 1.21%/yr for ANGLX.
Доходность
Сравнение доходности AOUIX и ANGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 2.05%.
AOUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.06%
ANGLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.30%
- Всё время*
- 4.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AOUIX и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 1.89% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 1.99% | 4.07% | 2.25% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 2.05% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 1.80% |
Correlation
The correlation between AOUIX and ANGLX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between AOUIX and ANGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
AOUIX
ANGLX
Сравнение AOUIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUIX | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 1.57 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.42 | 3.47 | +6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.75 | 13.82 | +31.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUIX и ANGLX
Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и ANGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -16.40% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.47% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -1.59% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.53% | -14.34% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.57% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.72% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.37% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUIX и ANGLX
Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.23%, в то время как у Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.52% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.71% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 2.20% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.54% | 2.81% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.29% | -1.37% |
Сравнение комиссий AOUIX и ANGLX
AOUIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUIX и ANGLX
Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности ANGLX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.73% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.32% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOUIX and ANGLX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGLX has higher volatility (0.52%) compared to AOUIX (0.23%). In terms of maximum drawdown, AOUIX dropped -7.38% vs ANGLX's -16.40%.
AOUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUIX и ANGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор