PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOTG с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

AOTG и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AOTG и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOTG и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		-14.12%25.26%32.20%54.58%-11.53%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

AOTG

1 день
0.89%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.94%
1 год
21.37%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с ARKKAOTG с MAGSAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий AOTG и QTUM

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

AOTG vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.61

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.24

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.16

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

11.08

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.61

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.18

Корреляция

Корреляция между AOTG и QTUM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и QTUM

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок AOTG и QTUM

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

AOTGQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-38.45%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-15.26%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-9.34%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.40%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.36%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и QTUM

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 9.04%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOTGQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

9.77%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

20.87%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

29.70%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

26.21%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

27.05%

+2.35%