PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AOTG is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, AOTG returned 28.98%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.53%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-5.79%

Correlation

The correlation between AOTG and QQQM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between AOTG and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOTG и QQQM

Секторы
AOTG
QQQM

Технологии

62.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.3%
15.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.3%

Промышленность

0.7%
2.8%

Здравоохранение

0.3%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

AOTG
62.8%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

AOTG
16.3%
QQQM
15.8%

Финансовые услуги

AOTG
11.9%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

AOTG
8.1%
QQQM
12.3%

Промышленность

AOTG
0.7%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

AOTG
0.3%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

AOTG

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

QQQM
7.7%

Энергетика

AOTG

-

QQQM
0.6%

Недвижимость

AOTG

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

AOTG

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

AOTG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.58

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.38

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.43

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

13.15

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.84

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AOTG и QQQM

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-35.04%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-11.96%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-22.70%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.75%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.24%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

3.11%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и QQQM

AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.51%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

12.06%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

15.91%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

22.23%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

22.11%

+7.15%

Сравнение комиссий AOTG и QQQM

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и QQQM

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and QQQM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (7.56%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, AOTG leads with 28.98% vs 28.64% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOTG has performed better with a 28.98% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for AOTG.

AOTG is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AOT and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор