PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOTG с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

AOTG и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AOTG и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOTG и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		-14.12%25.26%32.20%54.58%-11.53%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

AOTG

1 день
0.89%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.94%
1 год
21.37%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с ARKKAOTG с MAGSAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий AOTG и PSI

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

AOTG vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.39

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.87

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

5.63

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

20.32

-17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.39

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между AOTG и PSI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и PSI

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок AOTG и PSI

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

AOTGPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-62.96%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-18.67%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-7.31%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-16.05%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

5.17%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и PSI

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 9.04%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOTGPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

15.33%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

29.78%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

43.67%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

37.34%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

34.67%

-5.27%