PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. AOTG is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 3 years, AOTG returned 28.98%/yr vs 57.17%/yr for PSI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.53%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%1.97%

Correlation

The correlation between AOTG and PSI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.74

The correlation between AOTG and PSI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOTG и PSI

Секторы
AOTG
PSI

Технологии

62.8%
97.6%

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

0.7%
2.4%

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AOTG
62.8%
PSI
97.6%

Коммуникационные услуги

AOTG
16.3%
PSI

-

Финансовые услуги

AOTG
11.9%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

AOTG
8.1%
PSI

-

Промышленность

AOTG
0.7%
PSI
2.4%

Здравоохранение

AOTG
0.3%
PSI

-

Сырьевые материалы

AOTG

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

PSI

-

Энергетика

AOTG

-

PSI

-

Недвижимость

AOTG

-

PSI

-

Коммунальные услуги

AOTG

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

AOTG vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
5.34

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.97

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.67

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

13.01

-11.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

47.17

-42.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

5.34

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.37

Просадки

Сравнение просадок AOTG и PSI

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-62.96%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-15.48%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-41.07%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.40%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-15.93%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.26%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и PSI

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 7.56%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

13.55%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

30.12%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

37.72%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

37.84%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

35.09%

-5.83%

Сравнение комиссий AOTG и PSI

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и PSI

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and PSI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to AOTG (7.56%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 57.17% vs 28.98% for AOTG. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AOTG has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 57.17% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for AOTG.

AOTG is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: AOT and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор