PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с IDGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. AOTG is actively managed, while IDGT is passively managed. Over the past 3 years, AOTG returned 27.76%/yr vs 23.17%/yr for IDGT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 42.89%.

AOTG

1 день
1.18%
1 месяц
0.70%
С начала года
11.62%
6 месяцев
9.70%
1 год
29.01%
3 года*
27.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-0.49%
1 месяц
-4.29%
С начала года
42.89%
6 месяцев
41.41%
1 год
49.75%
3 года*
23.17%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и IDGT

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		11.62%25.26%32.20%54.58%-11.14%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		42.89%6.79%26.71%-6.09%16.36%

Correlation

The correlation between AOTG and IDGT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.67

The correlation between AOTG and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOTG и IDGT

Секторы
AOTG
IDGT

Технологии

67.4%
56.9%

Коммуникационные услуги

15.0%
6.7%

Финансовые услуги

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Промышленность

0.6%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AOTG
67.4%
IDGT
56.9%

Коммуникационные услуги

AOTG
15.0%
IDGT
6.7%

Финансовые услуги

AOTG
9.7%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

AOTG
7.0%
IDGT

-

Промышленность

AOTG
0.6%
IDGT

-

Здравоохранение

AOTG
0.2%
IDGT

-

Сырьевые материалы

AOTG

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

IDGT

-

Энергетика

AOTG

-

IDGT

-

Недвижимость

AOTG

-

IDGT
35.5%

Коммунальные услуги

AOTG

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

AOTG vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOTGIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.34

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.02

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

5.54

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

15.44

-11.85

AOTG vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOTG и IDGT

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-77.95%

+46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-9.02%

-13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-23.74%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-8.62%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-19.88%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

3.23%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и IDGT

AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что AOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

8.46%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.16%

17.71%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

21.40%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

23.36%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

23.32%

+6.21%

Сравнение комиссий AOTG и IDGT

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и IDGT

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.75%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and IDGT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (11.85%) compared to IDGT (8.46%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs IDGT's -77.95%.

On 3-year performance, AOTG leads with 27.76% vs 23.17% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOTG has performed better with a 27.76% return vs 23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

IDGT has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: AOT and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор