Сравнение AOR с THRV
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOR is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.25%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности AOR и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
AOR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.40%
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOR и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 7.39% | 2.44% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between AOR and THRV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. THRV — Ранг доходности на риск
AOR
THRV
Сравнение AOR c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AOR и THRV
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -1.50% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.51% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.44% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 2.92% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 2.92% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 2.92% | +7.75% |
Сравнение комиссий AOR и THRV
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и THRV
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and THRV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.47% for AOR.
They also come from different issuers: iShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для AOR и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор