Сравнение AOR с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
AOR и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -1.02% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -0.99% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
AOR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 7.74%
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и HIDE
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
AOR vs. HIDE — Ранг доходности на риск
AOR
HIDE
Сравнение AOR c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.27 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.34 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 10.57 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AOR и HIDE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и HIDE
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и HIDE
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -5.15% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.94% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -0.93% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.96% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.87% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и HIDE
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 1.91% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 3.71% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 5.29% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 4.24% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 4.24% | +6.40% |