PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOM с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

AOM и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AOM и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOM и TBFG

2026 (YTD)20252024
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%9.18%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLXTBFG с ONOF

Сравнение комиссий AOM и TBFG

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TBFG в 0.42%.

TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AOM vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.94

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.86

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

8.17

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.06

-0.40

Корреляция

Корреляция между AOM и TBFG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и TBFG

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TBFG в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOM и TBFG

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-13.43%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-9.19%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.82%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.69%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.09%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и TBFG

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.78%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

7.82%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

12.38%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

10.99%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

10.99%

-3.09%