PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both exchange-traded funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while TBFG is a Tactical Allocation fund actively managed by The Brinsmere Funds. AOM is passively managed, while TBFG is actively managed. Over the past year, AOM returned 14.30% vs 24.15% for TBFG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AOM charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности AOM и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 10.44%.

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и TBFG

2026 (YTD)20252024
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%9.18%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between AOM and TBFG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between AOM and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOM и TBFG

Секторы
AOM
TBFG

Технологии

27.9%
21.5%

Финансовые услуги

16.1%
17.7%

Промышленность

11.9%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.0%

Здравоохранение

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.8%

Энергетика

4.3%
7.0%

Сырьевые материалы

4.2%
6.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.4%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

AOM
27.9%
TBFG
21.5%

Финансовые услуги

AOM
16.1%
TBFG
17.7%

Промышленность

AOM
11.9%
TBFG
13.3%

Потребительский циклический сектор

AOM
9.5%
TBFG
8.4%

Коммуникационные услуги

AOM
8.1%
TBFG
6.0%

Здравоохранение

AOM
8.0%
TBFG
8.3%

Потребительский защитный сектор

AOM
5.0%
TBFG
5.8%

Энергетика

AOM
4.3%
TBFG
7.0%

Сырьевые материалы

AOM
4.2%
TBFG
6.0%

Коммунальные услуги

AOM
2.7%
TBFG
3.4%

Недвижимость

AOM
2.4%
TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с COROTBFG с XRLX

Доходность на риск

AOM vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.49

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.49

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.18

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

13.74

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.39

-0.69

Просадки

Сравнение просадок AOM и TBFG

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-13.43%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.63%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.28%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.62%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.76%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и TBFG

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.13%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.91%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

8.00%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

9.73%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

10.94%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

10.94%

-3.01%

Сравнение комиссий AOM и TBFG

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и TBFG

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AOM and TBFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBFG has higher volatility (2.91%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.15% vs 14.30% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.15% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for TBFG.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.35% for TBFG.

AOM is categorized as Diversified Portfolio, while TBFG is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 0.42% for TBFG.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор