Сравнение AOM с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
AOM и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOM и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -4.71% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и SHYL
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOM vs. SHYL — Ранг доходности на риск
AOM
SHYL
Сравнение AOM c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.88 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.82 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 10.59 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AOM и SHYL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и SHYL
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SHYL в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и SHYL
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, примерно равная максимальной просадке SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -19.26% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -3.80% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -9.60% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.49% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.57% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.66% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и SHYL
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 1.86% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 2.42% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 5.32% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 5.81% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 6.74% | +1.16% |