PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOM с PSFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF).

AOM и PSFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AOM и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOM и PSFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%0.05%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью -0.53%.

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с VFIAXPSFF с PTLCPSFF с SSO

Сравнение комиссий AOM и PSFF

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSFF в 0.75%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AOM vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMPSFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.83

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.92

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

10.28

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.94

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.33

Корреляция

Корреляция между AOM и PSFF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и PSFF

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOM и PSFF

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и PSFF.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-10.78%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-6.58%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-10.78%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.65%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.65%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.23%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и PSFF

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.82%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

4.33%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

9.70%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.22%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

9.19%

-1.29%