PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с PSFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) are both exchange-traded funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. AOM is passively managed, while PSFF is actively managed. Over the past 5 years, AOM returned 4.85%/yr vs 9.46%/yr for PSFF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOM charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for PSFF.

Доходность

Сравнение доходности AOM и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у PSFF с доходностью 5.88%.

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%

PSFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.88%
6 месяцев
6.37%
1 год
15.60%
3 года*
13.12%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и PSFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%0.05%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.88%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%

Correlation

The correlation between AOM and PSFF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.74

The correlation between AOM and PSFF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOM и PSFF

Секторы
AOM
PSFF

Технологии

27.9%
36.2%

Финансовые услуги

16.1%
11.9%

Промышленность

11.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.9%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

AOM
27.9%
PSFF
36.2%

Финансовые услуги

AOM
16.1%
PSFF
11.9%

Промышленность

AOM
11.9%
PSFF
8.1%

Потребительский циклический сектор

AOM
9.5%
PSFF
10.1%

Коммуникационные услуги

AOM
8.1%
PSFF
10.9%

Здравоохранение

AOM
8.0%
PSFF
8.4%

Потребительский защитный сектор

AOM
5.0%
PSFF
4.9%

Энергетика

AOM
4.3%
PSFF
3.5%

Сырьевые материалы

AOM
4.2%
PSFF
1.8%

Коммунальные услуги

AOM
2.7%
PSFF
2.3%

Недвижимость

AOM
2.4%
PSFF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с PTLCPSFF с BUFBPSFF с VFIAX

Доходность на риск

AOM vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMPSFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.61

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.02

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.27

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

21.41

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.11

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AOM и PSFF

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и PSFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-10.78%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-3.67%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

-10.78%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-10.78%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.03%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.60%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.73%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и PSFF

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.95%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

4.54%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

6.02%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

9.22%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

9.10%

-1.17%

Сравнение комиссий AOM и PSFF

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSFF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и PSFF

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOM and PSFF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.13%) compared to PSFF (0.95%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs PSFF's -10.78%.

On 5-year performance, PSFF leads with 9.46% vs 4.85% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFF has performed better with a 9.46% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for PSFF.

AOM is categorized as Diversified Portfolio, while PSFF is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 0.75% for PSFF.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и PSFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор