PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AOM с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOM и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOM и MFUL


2026 (YTD)20252024202320222021
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
-0.40%13.28%7.95%12.38%-14.54%0.23%
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOM показывает доходность -0.40%, а MFUL немного выше – -0.39%.


AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Moderate Allocation ETF

Mindful Conservative ETF

Сравнение комиссий AOM и MFUL

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.


Доходность на риск

AOM vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOMMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.72

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.99

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.90

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

3.15

+5.65

AOM vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AOMMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.19

+0.85

Корреляция

Корреляция между AOM и MFUL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и MFUL

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности MFUL в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOM и MFUL

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и MFUL.


Загрузка...

Показатели просадок


AOMMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-16.41%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.77%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.00%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.80%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.07%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и MFUL

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AOMMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.77%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

3.10%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

4.74%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

4.22%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

4.22%

+3.68%