Сравнение AOM с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
AOM и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 0.23% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOM показывает доходность -0.40%, а MFUL немного выше – -0.39%.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и MFUL
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
AOM vs. MFUL — Ранг доходности на риск
AOM
MFUL
Сравнение AOM c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.72 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.99 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.90 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 3.15 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.72 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.19 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между AOM и MFUL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и MFUL
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и MFUL
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -16.41% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -3.77% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -4.00% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -9.80% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.07% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и MFUL
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 1.77% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 3.10% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 4.74% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 4.22% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 4.22% | +3.68% |