PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с ITDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOM с ITDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB).

AOM и ITDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOM и ITDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOM и ITDB

2026 (YTD)202520242023
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%10.19%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ITDB с доходностью -0.21%.

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOA

Сравнение комиссий AOM и ITDB

AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITDB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

AOM vs. ITDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c ITDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMITDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.89

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.89

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

8.45

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. ITDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и ITDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMITDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.73

-1.06

Корреляция

Корреляция между AOM и ITDB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и ITDB

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ITDB в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOM и ITDB

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки ITDB в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и ITDB.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMITDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-8.41%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-6.94%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.69%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-0.95%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.55%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и ITDB

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMITDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.65%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

5.50%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

9.59%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

8.61%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

8.61%

-0.71%