PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с ITDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с ITDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) are both exchange-traded funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while ITDB is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. AOM is passively managed, while ITDB is actively managed. Over the past year, AOM returned 14.30% vs 16.43% for ITDB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AOM charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ITDB.

Доходность

Сравнение доходности AOM и ITDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у ITDB с доходностью 6.50%.

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%

ITDB

1 день
0.16%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и ITDB

2026 (YTD)202520242023
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%10.19%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.50%14.58%9.65%11.73%

Correlation

The correlation between AOM and ITDB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between AOM and ITDB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOM и ITDB

Секторы
AOM
ITDB

Технологии

27.9%
26.0%

Финансовые услуги

16.1%
14.9%

Промышленность

11.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.0%

Здравоохранение

8.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.6%

Энергетика

4.3%
4.6%

Сырьевые материалы

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.4%
5.4%

Технологии

AOM
27.9%
ITDB
26.0%

Финансовые услуги

AOM
16.1%
ITDB
14.9%

Промышленность

AOM
11.9%
ITDB
12.3%

Потребительский циклический сектор

AOM
9.5%
ITDB
8.9%

Коммуникационные услуги

AOM
8.1%
ITDB
8.0%

Здравоохранение

AOM
8.0%
ITDB
7.6%

Потребительский защитный сектор

AOM
5.0%
ITDB
4.6%

Энергетика

AOM
4.3%
ITDB
4.6%

Сырьевые материалы

AOM
4.2%
ITDB
3.9%

Коммунальные услуги

AOM
2.7%
ITDB
3.8%

Недвижимость

AOM
2.4%
ITDB
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOA

Доходность на риск

AOM vs. ITDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c ITDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMITDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.29

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.26

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.91

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

12.83

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. ITDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDB равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и ITDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMITDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.94

-1.25

Просадки

Сравнение просадок AOM и ITDB

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки ITDB в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и ITDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMITDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-8.41%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-5.66%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.31%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.94%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.28%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и ITDB

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.13%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMITDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.45%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

5.90%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

7.23%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

8.60%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

8.60%

-0.67%

Сравнение комиссий AOM и ITDB

AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITDB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и ITDB

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ITDB в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.92%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AOM and ITDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDB has higher volatility (2.45%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs ITDB's -8.41%.

On 1-year performance, ITDB leads with 16.43% vs 14.30% for AOM. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDB has performed better with a 16.43% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AOM.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.92% for ITDB.

AOM is categorized as Diversified Portfolio, while ITDB is Target Retirement Date. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 0.09% for ITDB.

ITDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и ITDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор