Сравнение AOM с IBIT
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, AOM returned 14.30% vs -39.60% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AOM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
AOM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.23%
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 5.23% | 13.28% | 8.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between AOM and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AOM
IBIT
Сравнение AOM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.80 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | -1.39 | +13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.91 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AOM и IBIT
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -49.47% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -49.47% | +44.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -49.47% | +49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -16.07% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 28.61% | -27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.13%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 9.14% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 33.89% | -28.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 43.76% | -37.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 50.18% | -42.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 50.18% | -42.25% |
Сравнение комиссий AOM и IBIT
И AOM, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и IBIT
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.98% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOM and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, AOM leads with 14.30% vs -39.60% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOM has performed better with a 14.30% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOM and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for IBIT.
AOM is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. AOM tracks S&P Target Risk Moderate, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
AOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор