Сравнение AOM с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
AOM и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOM и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 8.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и IBIT
И AOM, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AOM
IBIT
Сравнение AOM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.44 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.37 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.35 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | -0.75 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.44 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AOM и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и IBIT
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и IBIT
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -49.36% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -49.36% | +44.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -45.80% | +42.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -14.18% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 23.27% | -21.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 12.95% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 36.76% | -31.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 45.40% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 51.21% | -43.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 51.21% | -43.31% |