Сравнение AOK с SMST
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. AOK is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, AOK returned 10.17% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. AOK charges 0.15%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности AOK и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
AOK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.97%
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOK и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.16% | 11.26% | -0.22% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between AOK and SMST is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. SMST — Ранг доходности на риск
AOK
SMST
Сравнение AOK c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.04 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 5.82 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и SMST
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -99.25% | +80.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -85.39% | +80.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -97.32% | +96.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -90.93% | +88.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 44.56% | -43.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и SMST
Текущая волатильность для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.65%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 55.38% | -53.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 135.32% | -130.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 149.40% | -143.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 167.53% | -160.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 167.53% | -160.81% |
Сравнение комиссий AOK и SMST
AOK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и SMST
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.36% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and SMST have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to AOK (1.65%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 10.17% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
AOK has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for SMST.
AOK is categorized as Diversified Portfolio, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for AOK and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор