PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOK is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, AOK returned 3.74%/yr vs 13.48%/yr for RAAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AOK charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности AOK и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-2.40%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between AOK and RAAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.46

The correlation between AOK and RAAX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOK и RAAX

Секторы
AOK
RAAX

Технологии

13.0%
1.7%

Финансовые услуги

6.0%
0.0%

Промышленность

3.6%
28.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.2%
1.0%

Здравоохранение

3.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.5%

Энергетика

1.5%
32.6%

Сырьевые материалы

1.1%
17.4%

Коммунальные услуги

0.9%
13.0%

Недвижимость

0.5%
5.0%

Технологии

AOK
13.0%
RAAX
1.7%

Финансовые услуги

AOK
6.0%
RAAX
0.0%

Промышленность

AOK
3.6%
RAAX
28.6%

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
RAAX
0.1%

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
RAAX
1.0%

Здравоохранение

AOK
3.0%
RAAX
0.2%

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
RAAX
0.5%

Энергетика

AOK
1.5%
RAAX
32.6%

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
RAAX
17.4%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
RAAX
13.0%

Недвижимость

AOK
0.5%
RAAX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUALRAAX с RINF

Доходность на риск

AOK vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.73

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.54

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.60

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

20.79

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AOK и RAAX

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-33.91%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-6.62%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-11.59%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-23.55%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.76%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.78%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.78%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и RAAX

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.94%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.90%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

11.57%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

13.60%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

15.60%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

15.75%

-9.04%

Сравнение комиссий AOK и RAAX

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и RAAX

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and RAAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 3.74% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор