Сравнение AOK с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и MKAM ETF (MKAM).
AOK и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 5.77% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и MKAM
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
AOK vs. MKAM — Ранг доходности на риск
AOK
MKAM
Сравнение AOK c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.78 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.07 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.17 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.46 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между AOK и MKAM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и MKAM
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и MKAM
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -5.01% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.72% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.56% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.17% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.07% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и MKAM
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.92% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 5.05% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 6.06% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.28% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 6.28% | +0.40% |