Сравнение AOK с IRTR
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and IRTR (iShares LifePath Retirement ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. AOK is passively managed, while IRTR is actively managed. Over the past year, AOK returned 10.17% vs 11.41% for IRTR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AOK charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.
Доходность
Сравнение доходности AOK и IRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 4.92%.
AOK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.97%
IRTR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOK и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.16% | 11.26% | 6.58% | 9.36% |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 4.92% | 12.70% | 7.59% | 11.03% |
Correlation
The correlation between AOK and IRTR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between AOK and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. IRTR — Ранг доходности на риск
AOK
IRTR
Сравнение AOK c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares LifePath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.38 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 10.25 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и IRTR
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -6.29% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.82% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.64% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.78% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.12% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и IRTR
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 1.65% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.69% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 5.37% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 6.29% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 7.07% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 7.07% | -0.35% |
Сравнение комиссий AOK и IRTR
AOK берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и IRTR
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IRTR в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.36% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 3.08% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AOK and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRTR has higher volatility (1.69%) compared to AOK (1.65%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs IRTR's -6.29%.
On 1-year performance, IRTR leads with 11.41% vs 10.17% for AOK. On fees, IRTR is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IRTR has performed better with a 11.41% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRTR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for AOK.
AOK has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.08% for IRTR.
AOK is categorized as Diversified Portfolio, while IRTR is Target Retirement Date. Their fees differ too: 0.15% for AOK and 0.08% for IRTR.
IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и IRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор