PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с IRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).

AOK и IRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOK и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и IRTR

2026 (YTD)202520242023
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%9.89%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.08%12.70%7.59%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью -0.08%.

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с VASIX

Сравнение комиссий AOK и IRTR

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

AOK vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKIRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.04

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.01

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.66

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.82

-1.13

Корреляция

Корреляция между AOK и IRTR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и IRTR

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности IRTR в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.34%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOK и IRTR

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-6.29%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-5.48%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-3.10%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.80%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.27%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и IRTR

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.06%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

4.42%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

7.73%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

7.03%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

7.03%

-0.35%