Сравнение AOK с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
AOK и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.26% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и HISF
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
AOK vs. HISF — Ранг доходности на риск
AOK
HISF
Сравнение AOK c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.86 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.79 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.34 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.32 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AOK и HISF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и HISF
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и HISF
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -3.86% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.90% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.96% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.86% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.71% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и HISF
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.75% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 2.26% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 3.67% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 3.95% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 3.95% | +2.73% |