PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с MBS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

AOHY и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и MBS

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.87%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.87%.

AOHY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.35%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий AOHY и MBS

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

AOHY vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.70

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.33

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.40

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

6.64

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.72

+0.21

Корреляция

Корреляция между AOHY и MBS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и MBS

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности MBS в 5.44%

TTM20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.44%5.28%4.52%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и MBS

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, примерно равная максимальной просадке MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-4.09%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.54%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.22%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-1.00%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.92%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и MBS

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.11%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.06%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.59%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.08%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

4.08%

-0.25%